创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
天弘中证1000增强ETF (159685)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0427
- 累计净值1.0427
- 今年来：16.99
- 近1周：4.34
- 近1月：3.64
- 近3月：47.86
- 近6月：27.59
- 近1年：14.77
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0427
- 1.0427
- 0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 1.0358
- 1.0358
- 1.75%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 1.0180
- 1.0180
- 1.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 1.0066
- 1.0066
- -0.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 1.0095
- 1.0095
- 1.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.9993
- 0.9993
- 1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.9849
- 0.9849
- -1.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.9989
- 0.9989
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 1.0001
- 1.0001
- 1.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.9849
- 0.9849
- 1.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.9674
- 0.9674
- -0.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.9714
- 0.9714
- 2.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.9483
- 0.9483
- -0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.9563
- 0.9563
- 0.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.9504
- 0.9504
- -3.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.9803
- 0.9803
- 0.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.9783
- 0.9783
- 1.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.9597
- 0.9597
- 2.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.9356
- 0.9356
- -2.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.9611
- 0.9611
- -1.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.9778
- 0.9778
- -3.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 1.0080
- 1.0080
- 0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 1.0061
- 1.0061
- -1.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 1.0174
- 1.0174
- 1.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.9979
- 0.9979
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.9977
- 0.9977
- 1.76%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.9804
- 0.9804
- 0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.9750
- 0.9750
- 3.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.9401
- 0.9401
- 2.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.9205
- 0.9205
- -2.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.9482
- 0.9482
- 1.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.9367
- 0.9367
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.9369
- 0.9369
- -1.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.9540
- 0.9540
- 1.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.9354
- 0.9354
- 1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.9244
- 0.9244
- -0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.9297
- 0.9297
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.9280
- 0.9280
- 0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.9228
- 0.9228
- 1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.9079
- 0.9079
- 4.39%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.94%
- -1.37%
- 3.62%
- 23.77%
- 29.15%
- 17.33%
- ---
- ---
- ---
- 0.66%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 1380|2549
- 3016|3425
- 562|3272
- 450|3100
- 595|2926
- 1242|2538
- ---|2026
- ---|1602
- ---|869
- ---
- 6↑
- 559↓
- 7↓
- 78↑
- 72↑
- 48↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159685
- 基金简称天弘中证1000增强ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年03月06日
- 成立日期/规模2023年03月15日 / 2.814亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2744亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人光大证券
- 基金经理人杨超、张戈、林心龙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证1000指数收益率
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标在对标的指数进行有效跟踪被动投资基础上,通过量化策略进行组合投资,并结合增强型的主动投资力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证1000指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规规定而受限的情形除外。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主,量化增强为辅。 1)指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在目标指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 2)量化增强策略 本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,该股票增强组合被约束了预期跟踪误差预算,同时具有较高的交易成本调整后预期超额收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调整。 (1)多因子α预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据,利用金融理论和数理统计方法,对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究,寻找和开发与未来收益率具有显著关系的因子,包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。 之后利用特定算法将多个因子整合,根据各股票在这些因子上的暴露值,估计各股票未来一段时间的α。 (2)结构化风险模型 该模型是国际上研究和应用较多的风险模型,其逻辑是将个股收益率分解为共有因子的收益率和其特有的收益率,从而将个股风险(收益率的波动)转化为因子风险和其特有风险,将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计和个股特有风险的估计,这样可以减少需要估计的变量个数,使得估计更加准确和稳健。 本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑,结合了文献与中国股票市场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子(如市值、β、行业等)上相对目标指数的敞口,力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。 (3)交易成本估计模型 该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限等来估计各股票的交易成本,从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率进行调整,达到优化组合的目的。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、融资及转融通证券出借业务等金融工具的投资。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,433,667.03
- -3,965,774.33
- -0.09
- -10.98%
- -11.69%
- -6,694,380.96
- -0.21
- 24,745,686.04
- 0.79
- -21.29%
- 2023-12-31
- -1,755,515.78
- -2,402,349.69
- -0.03
- -3.39%
- -10.87%
- -5,809,036.74
- -0.11
- 47,631,030.26
- 0.89
- -10.87%
- 2023-06-30
- 4,708,185.22
- 4,988,161.28
- 0.05
- 4.92%
- 1.16%
- 504,868.87
- 0.01
- 43,944,935.87
- 1.01
- 1.16%
- 2023-12-31
- -1,755,515.78
- -2,402,349.69
- -0.03
- -3.39%
- -10.87%
- -5,809,036.74
- -0.11
- 47,631,030.26
- 0.89
- -10.87%
- 2023-06-30
- 4,708,185.22
- 4,988,161.28
- 0.05
- 4.92%
- 1.16%
- 504,868.87
- 0.01
- 43,944,935.87
- 1.01
- 1.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.63%
- ---
- 9.37%
- 0.25
- 2024-06-30
- 90.62%
- ---
- 8.26%
- 0.25
- 2024-03-31
- 93.06%
- ---
- 8.17%
- 0.42
- 2023-12-31
- 94.44%
- ---
- 5.16%
- 0.48
- 2023-09-30
- 94.95%
- ---
- 3.63%
- 0.56
- 2023-06-30
- 93.80%
- ---
- 5.66%
- 0.44
- 2023-03-27
- 64.57%
- ---
- 74.54%
- 2.81
基金实时行情
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