创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
浙商中证1000指数增强A (018233)
盘中最新估值(2025-01-10)
- 最新净值0.9507
- 累计净值0.9507
- 今年来：-5.98
- 近1周：-1.23
- 近1月：-10.12
- 近3月：-0.01
- 近6月：13.84
- 近1年：2.41
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-4.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-10
- 0.9507
- 0.9507
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 0.9685
- 0.9685
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 0.9686
- 0.9686
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 0.9745
- 0.9745
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 0.9644
- 0.9644
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 0.9625
- 0.9625
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 0.9857
- 0.9857
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 1.0112
- 1.0112
- -2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 1.0388
- 1.0388
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 1.0410
- 1.0410
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 1.0388
- 1.0388
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 1.0292
- 1.0292
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 1.0379
- 1.0379
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 1.0262
- 1.0262
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 1.0510
- 1.0510
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 1.0416
- 1.0416
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 1.0383
- 1.0383
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 1.0320
- 1.0320
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 1.0510
- 1.0510
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 1.0594
- 1.0594
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 1.0790
- 1.0790
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0706
- 1.0706
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0578
- 1.0578
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0506
- 1.0506
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0557
- 1.0557
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0447
- 1.0447
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0327
- 1.0327
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0483
- 1.0483
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0492
- 1.0492
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0296
- 1.0296
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0118
- 1.0118
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0160
- 1.0160
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9951
- 0.9951
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0035
- 1.0035
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9995
- 0.9995
- -3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0332
- 1.0332
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0329
- 1.0329
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0179
- 1.0179
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9938
- 0.9938
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0147
- 1.0147
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.69%
- -0.95%
- 2.46%
- 19.64%
- 22.59%
- 9.87%
- ---
- ---
- ---
- 4.10%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 1899|2549
- 2871|3425
- 1225|3272
- 676|3100
- 1032|2926
- 1892|2538
- ---|2026
- ---|1602
- ---|869
- ---
- 2↑
- 444↓
- 169↓
- 161↑
- 69↑
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商中证1000指数增强型证券投资基金
- 基金代码018233
- 基金简称浙商中证1000指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年08月28日
- 成立日期/规模2023年09月26日 / 2.901亿份
- 资产规模0.27亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2773亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人浙商基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人胡羿
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证1000指数
- 投资目标本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货)、资产支持证券、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化投资策略 指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)量化增强投资策略 首先,对备选股票池进行增强,在指数对应成份股的基础上进行备选股票池的扩充与筛选,从而提示潜在的超额收益空间。具体来说,结合宏观数据(CPI,PPI,利率等)、股票基本面数据(ROE,估值,盈利增速等)以及市场交易数据(波动率,大小盘相对强弱程度等),在成份股的基础上增加一些质地优良、有潜在超额收益空间的股票。同时,以AI的方式设立禁止池,每次调仓时从指数成份股中剔除禁止池内的股票。 然后,对主动增强部分,本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,以量化多因子股票模型与行业风格轮动模型相结合的方式进行投资。 一方面,基金管理人采用量化多因子模型基于上市公司的财务数据和市场交易数据,通过量化手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、相关系数为负的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选个股构成组合。多因子模型的因子来源主要为盈利(毛利率,净利率,总资产收益率等)、成长(单季度ROE,ROA增速等)、分析师预期(一致预期PE,评级上调等)、估值(PE,PB,EV/EBIT等)、市场交易数据(波动率,涨跌幅等)、舆情(分析师预期等)等。同时根据市场的环境与各因子的状态,动态调整因子之间的组合权重。 另一方面,由于多因子模型更多关注于截面上的信息,对时序上的信息关注相对较少,如只使用多因子模型,即便是采用了动态因子权重,仍然可能会错失一些时序上的投资机会。因此,本基金引入了风格行业选择模型,以捕捉在时序上阶段性的某些风格或者行业占优带来的超额收益。基金管理人根据宏观环境、行业基本面情况、交易拥挤度等信息,基于行业风格轮动模型在求解目标投资组合的时候,对特定板块风格(成长、红利、波动等)上的暴露进行定量约束,对指定行业进行主动仓位上的进行定量调整。在主动风险敞口可控的条件下,做到在行业、风格上的精细化定量暴露,以寻求行业及风格轮动带来的超额收益,提高单位主动风险敞口下超额收益率的获取效率。 基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对模型进行检验和改进,力争保持模型的有效和稳定,为投资决策提供支持。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (5)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,276,730.65
- -4,600,365.76
- -0.14
- -15.39%
- -12.41%
- -4,328,506.33
- -0.15
- 25,445,337.00
- 0.85
- -14.54%
- 2023-12-31
- 503,590.38
- -711,392.31
- -0.01
- -1.31%
- -2.43%
- -982,226.23
- -0.02
- 39,432,102.06
- 0.98
- -2.43%
- 2023-12-31
- 503,590.38
- -711,392.31
- -0.01
- -1.31%
- -2.43%
- -982,226.23
- -0.02
- 39,432,102.06
- 0.98
- -2.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.76%
- 1.55%
- 5.88%
- 0.65
- 2024-06-30
- 90.76%
- 1.71%
- 7.96%
- 0.59
- 2024-03-31
- 91.17%
- 4.77%
- 5.03%
- 0.66
- 2023-12-31
- 91.44%
- 4.83%
- 4.41%
- 0.85
基金实时行情
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