深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.8687
- 累计净值0.8687
- 今年来：12.08
- 近1周：3.02
- 近1月：-1.53
- 近3月：18.24
- 近6月：8.9
- 近1年：13.05
- 近2年：-12.43
- 近3年：
- 成立来：-13.13
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8687
- 0.8687
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8581
- 0.8581
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8623
- 0.8623
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8536
- 0.8536
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8557
- 0.8557
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8432
- 0.8432
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8479
- 0.8479
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8521
- 0.8521
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8526
- 0.8526
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8447
- 0.8447
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8383
- 0.8383
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8458
- 0.8458
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8335
- 0.8335
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8321
- 0.8321
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8378
- 0.8378
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8623
- 0.8623
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8625
- 0.8625
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8608
- 0.8608
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8577
- 0.8577
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8593
- 0.8593
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8732
- 0.8732
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8878
- 0.8878
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8822
- 0.8822
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8913
- 0.8913
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8938
- 0.8938
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9034
- 0.9034
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8809
- 0.8809
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8913
- 0.8913
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8757
- 0.8757
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8652
- 0.8652
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8621
- 0.8621
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8688
- 0.8688
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8753
- 0.8753
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8811
- 0.8811
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8810
- 0.8810
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8795
- 0.8795
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8902
- 0.8902
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8895
- 0.8895
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8862
- 0.8862
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8844
- 0.8844
- 3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.35%
- 1.90%
- 2.05%
- 2.09%
- 8.76%
- 15.34%
- -12.42%
- ---
- ---
- -13.69%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 1524|2549
- 301|3425
- 1500|3272
- 2746|3100
- 2534|2926
- 1429|2538
- 1613|2026
- ---|1602
- ---|869
- ---
- 35↓
- 296↑
- 20↓
- 17↓
- 105↓
- 3↑
- 7↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金
- 基金代码016499
- 基金简称易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年09月13日
- 成立日期/规模2022年09月23日 / 2.971亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1514亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人国金证券
- 基金经理人王建军
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 投资目标本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 (2)量化增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,268,521.83
- 326,527.08
- 0.02
- 2.34%
- 2.53%
- -3,405,247.34
- -0.21
- 13,127,155.39
- 0.79
- -20.53%
- 2023-12-31
- -1,001,080.29
- -2,708,619.08
- -0.10
- -10.75%
- -20.91%
- -4,361,076.87
- -0.22
- 15,026,538.88
- 0.78
- -22.49%
- 2023-06-30
- 1,730,177.61
- 526,203.12
- 0.02
- 1.70%
- -6.61%
- -2,100,289.94
- -0.08
- 22,672,907.74
- 0.92
- -8.48%
- 2022-12-31
- -86,571.16
- -1,639,941.12
- -0.02
- -2.15%
- -2.00%
- -1,417,638.97
- -0.02
- 69,530,096.45
- 0.98
- -2.00%
- 2023-12-31
- -1,001,080.29
- -2,708,619.08
- -0.10
- -10.75%
- -20.91%
- -4,361,076.87
- -0.22
- 15,026,538.88
- 0.78
- -22.49%
- 2023-06-30
- 1,730,177.61
- 526,203.12
- 0.02
- 1.70%
- -6.61%
- -2,100,289.94
- -0.08
- 22,672,907.74
- 0.92
- -8.48%
- 2022-12-31
- -86,571.16
- -1,639,941.12
- -0.02
- -2.15%
- -2.00%
- -1,417,638.97
- -0.02
- 69,530,096.45
- 0.98
- -2.00%
- 2022-12-31
- -86,571.16
- -1,639,941.12
- -0.02
- -2.15%
- -2.00%
- -1,417,638.97
- -0.02
- 69,530,096.45
- 0.98
- -2.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.05%
- ---
- 6.31%
- 0.60
- 2024-06-30
- 93.55%
- ---
- 6.66%
- 0.56
- 2024-03-31
- 93.31%
- ---
- 7.00%
- 0.64
- 2023-12-31
- 94.27%
- ---
- 6.40%
- 0.66
- 2023-09-30
- 93.88%
- ---
- 6.49%
- 0.85
- 2023-06-30
- 94.24%
- ---
- 6.90%
- 0.96
- 2023-03-31
- 94.60%
- ---
- 5.79%
- 1.12
- 2022-12-31
- 92.57%
- ---
- 8.74%
- 2.74
基金实时行情
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