创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
光大保德信中证500指数增强A (013639)
盘中最新估值(2024-09-06)
0.7822- 最新净值0.7801
- 累计净值0.7801
- 今年来：-7.9
- 近1周：-1.99
- 近1月：-3.8
- 近3月：-8.72
- 近6月：-4.98
- 近1年：-12.96
- 近2年：-15.94
- 近3年：
- 成立来：-21.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-06
- 0.7801
- 0.7801
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7889
- 0.7889
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7876
- 0.7876
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7908
- 0.7908
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7871
- 0.7871
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.7959
- 0.7959
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7899
- 0.7899
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7857
- 0.7857
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7860
- 0.7860
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7919
- 0.7919
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7932
- 0.7932
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7925
- 0.7925
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7987
- 0.7987
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8021
- 0.8021
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8126
- 0.8126
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8086
- 0.8086
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8101
- 0.8101
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8061
- 0.8061
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8145
- 0.8145
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8115
- 0.8115
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8099
- 0.8099
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8143
- 0.8143
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8129
- 0.8129
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8109
- 0.8109
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8053
- 0.8053
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8158
- 0.8158
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8234
- 0.8234
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8283
- 0.8283
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8061
- 0.8061
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8096
- 0.8096
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8146
- 0.8146
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8064
- 0.8064
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8075
- 0.8075
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8106
- 0.8106
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8289
- 0.8289
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8309
- 0.8309
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8310
- 0.8310
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.8274
- 0.8274
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.8328
- 0.8328
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.8315
- 0.8315
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.03%
- 0.34%
- -1.27%
- -7.15%
- -3.27%
- -11.06%
- -13.90%
- ---
- ---
- -20.41%
- -9.22%
- 1.35%
- -1.07%
- -8.12%
- -7.29%
- -15.50%
- -21.67%
- -31.74%
- 2.78%
- ---
- 1029|2604
- 2231|3075
- 1726|3039
- 1249|2913
- 764|2687
- 801|2372
- 632|1944
- ---|1441
- ---|762
- ---
- 57↓
- 598↓
- 543↓
- 114↓
- 87↓
- 28↓
- 37↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码013639
- 基金简称光大中证500指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年09月15日
- 成立日期/规模2021年09月29日 / 5.302亿份
- 资产规模2.59亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.1485亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人王卫林、韩羽辰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 (2)指数增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 1)多因子选股模型 本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,结合本基金管理人量化团队多年的研究与投资经验,充分挖掘并精选各种有效因子,构建多因子选股模型。本基金将使用多因子选股模型对全市场股票进行评分,仔细分析个股在各个因子的得分情况,择优精选出基本面优秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行业轮动特点等具有良好预期收益的个股,构建投资组合并根据市场变化趋势,持续改进模型的有效性,力争基金资产长期稳健增值。 本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 ①成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; ②估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等; ③基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; ④流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 (3)本基金还将关注互联互通机制下港股市场投资机会,包括: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为指数增强型股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 4,808,476.35
- 1,098,514.76
- 0.00
- 0.40%
- -0.75%
- -51,211,613.19
- -0.15
- 283,455,301.02
- 0.85
- -15.30%
- 2023-06-30
- 21,049,404.66
- 17,508,634.76
- 0.05
- 6.00%
- 5.86%
- -29,667,815.89
- -0.10
- 277,393,898.70
- 0.90
- -9.66%
- 2022-12-31
- -64,923,986.10
- -67,438,196.50
- -0.15
- -16.63%
- -14.63%
- -52,525,795.90
- -0.15
- 305,809,976.36
- 0.85
- -14.66%
- 2022-06-30
- -72,468,706.17
- -30,233,442.16
- -0.06
- -6.68%
- -5.59%
- -70,419,734.24
- -0.14
- 460,304,455.88
- 0.94
- -5.63%
- 2022-12-31
- -64,923,986.10
- -67,438,196.50
- -0.15
- -16.63%
- -14.63%
- -52,525,795.90
- -0.15
- 305,809,976.36
- 0.85
- -14.66%
- 2022-06-30
- -72,468,706.17
- -30,233,442.16
- -0.06
- -6.68%
- -5.59%
- -70,419,734.24
- -0.14
- 460,304,455.88
- 0.94
- -5.63%
- 2021-12-31
- 350,099.14
- 1,053,186.49
- 0.00
- 0.25%
- -0.04%
- -201,274.72
- 0.00
- 525,671,463.54
- 1.00
- -0.04%
- 2021-12-31
- 350,099.14
- 1,053,186.49
- 0.00
- 0.25%
- -0.04%
- -201,274.72
- 0.00
- 525,671,463.54
- 1.00
- -0.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.95%
- ---
- 10.23%
- 4.95
- 2023-12-31
- 90.77%
- ---
- 9.40%
- 4.07
- 2023-09-30
- 90.09%
- ---
- 9.90%
- 3.84
- 2023-06-30
- 91.35%
- ---
- 8.99%
- 3.96
- 2023-03-31
- 91.64%
- 0.08%
- 8.55%
- 4.18
- 2022-12-31
- 90.95%
- ---
- 9.24%
- 3.76
- 2022-09-30
- 92.00%
- ---
- 8.18%
- 3.89
- 2022-06-30
- 91.67%
- 0.01%
- 8.61%
- 5.33
- 2022-03-31
- 93.03%
- ---
- 7.18%
- 5.22
- 2021-12-31
- 91.18%
- 3.28%
- 5.84%
- 6.10
基金实时行情
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