深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
招商中证500等权重指数增强C (009727)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.2325- 最新净值1.3174
- 累计净值1.3174
- 今年来：15.95
- 近1周：3.52
- 近1月：-1
- 近3月：30.75
- 近6月：15.22
- 近1年：14.45
- 近2年：7.76
- 近3年：3.41
- 成立来：31.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.3174
- 1.3174
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.3072
- 1.3072
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.2941
- 1.2941
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.2864
- 1.2864
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.2904
- 1.2904
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.2726
- 1.2726
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.2693
- 1.2693
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.2836
- 1.2836
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.2849
- 1.2849
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.2671
- 1.2671
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.2511
- 1.2511
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.2621
- 1.2621
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.2396
- 1.2396
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.2467
- 1.2467
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.2461
- 1.2461
- -3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.2925
- 1.2925
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.2949
- 1.2949
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.2815
- 1.2815
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.2635
- 1.2635
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.2772
- 1.2772
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.2991
- 1.2991
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3289
- 1.3289
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3307
- 1.3307
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.3437
- 1.3437
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3227
- 1.3227
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.3279
- 1.3279
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3040
- 1.3040
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3013
- 1.3013
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2709
- 1.2709
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.2491
- 1.2491
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.2662
- 1.2662
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.2590
- 1.2590
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2556
- 1.2556
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2710
- 1.2710
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.2577
- 1.2577
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2428
- 1.2428
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.2517
- 1.2517
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.2492
- 1.2492
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2376
- 1.2376
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2256
- 1.2256
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.06%
- 0.05%
- 2.68%
- 12.30%
- 17.79%
- 17.11%
- 10.19%
- 1.99%
- ---
- 29.59%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 1270|2549
- 2110|3425
- 1074|3272
- 1164|3100
- 1426|2926
- 1259|2538
- 638|2026
- 276|1602
- ---|869
- ---
- 25↑
- 198↓
- 34↑
- 83↑
- 99↑
- 18↑
- 38↑
- 4↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
- 基金代码009727
- 基金简称招商中证500等权重指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年12月01日
- 成立日期/规模2020年12月23日 / 2.528亿份
- 资产规模5.95亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.7108亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中信证券
- 基金经理人王岩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500等权重指数
- 投资目标本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金作为增强指数型基金,以跟踪中证500等权重指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。 2、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重占比初步构建投资组合,并考虑标的指数调整作出相应调整,同时,通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数偏离的风险。 (1)指数增强策略 本基金指数增强策略主要通过多因子量化增强模型来实现,具体可分为三个步骤: 1)因子分析 本基金基于标的指数成份股及其他股票的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。 3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险监控与组合优化 1)风险监控模型 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于中证500等权重指数的跟踪误差控制在一定范围内。 2)组合优化模型 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 7、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 4,213,045.44
- -14,496,125.12
- -0.04
- -3.39%
- -2.78%
- 44,935,735.42
- 0.10
- 474,328,760.20
- 1.10
- 10.46%
- 2023-12-31
- -26,906,982.82
- -30,447,066.10
- -0.11
- -9.02%
- -2.64%
- 46,893,855.54
- 0.14
- 391,138,002.01
- 1.14
- 13.62%
- 2023-06-30
- 4,939,555.17
- 3,464,969.14
- 0.02
- 1.35%
- 6.56%
- 49,246,656.33
- 0.24
- 251,509,473.05
- 1.24
- 24.35%
- 2022-12-31
- 2,739,998.42
- -5,362,026.92
- -0.06
- -5.39%
- -9.77%
- 22,961,421.89
- 0.17
- 160,452,035.56
- 1.17
- 16.70%
- 2023-12-31
- -26,906,982.82
- -30,447,066.10
- -0.11
- -9.02%
- -2.64%
- 46,893,855.54
- 0.14
- 391,138,002.01
- 1.14
- 13.62%
- 2023-06-30
- 4,939,555.17
- 3,464,969.14
- 0.02
- 1.35%
- 6.56%
- 49,246,656.33
- 0.24
- 251,509,473.05
- 1.24
- 24.35%
- 2022-12-31
- 2,739,998.42
- -5,362,026.92
- -0.06
- -5.39%
- -9.77%
- 22,961,421.89
- 0.17
- 160,452,035.56
- 1.17
- 16.70%
- 2022-06-30
- -2,985,130.40
- 2,495,933.08
- 0.04
- 3.49%
- -3.32%
- 17,520,695.63
- 0.23
- 97,157,288.59
- 1.25
- 25.04%
- 2022-12-31
- 2,739,998.42
- -5,362,026.92
- -0.06
- -5.39%
- -9.77%
- 22,961,421.89
- 0.17
- 160,452,035.56
- 1.17
- 16.70%
- 2022-06-30
- -2,985,130.40
- 2,495,933.08
- 0.04
- 3.49%
- -3.32%
- 17,520,695.63
- 0.23
- 97,157,288.59
- 1.25
- 25.04%
- 2021-12-31
- 9,070,485.76
- 7,724,762.81
- 0.19
- 16.90%
- 27.38%
- 11,685,232.85
- 0.29
- 52,941,484.81
- 1.29
- 29.34%
- 2021-06-30
- 4,436,833.59
- 4,369,835.63
- 0.11
- 10.83%
- 14.03%
- 3,152,382.83
- 0.14
- 26,974,342.88
- 1.16
- 15.79%
- 2021-12-31
- 9,070,485.76
- 7,724,762.81
- 0.19
- 16.90%
- 27.38%
- 11,685,232.85
- 0.29
- 52,941,484.81
- 1.29
- 29.34%
- 2021-06-30
- 4,436,833.59
- 4,369,835.63
- 0.11
- 10.83%
- 14.03%
- 3,152,382.83
- 0.14
- 26,974,342.88
- 1.16
- 15.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.21%
- 0.03%
- 8.22%
- 13.08
- 2024-06-30
- 93.93%
- 0.04%
- 5.43%
- 10.92
- 2024-03-31
- 94.50%
- 0.04%
- 5.68%
- 10.43
- 2023-12-31
- 94.13%
- 0.04%
- 5.15%
- 10.56
- 2023-09-30
- 93.97%
- 0.04%
- 5.15%
- 12.51
- 2023-06-30
- 94.05%
- 0.01%
- 5.91%
- 8.30
- 2023-03-31
- 94.03%
- ---
- 5.75%
- 6.77
- 2022-12-31
- 93.79%
- ---
- 6.00%
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