深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
万家互联互通中国优势A (010296)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6504- 最新净值0.719
- 累计净值0.719
- 今年来:3.74
- 近1周:4.41
- 近1月:-2.59
- 近3月:30.23
- 近6月:14.31
- 近1年:2.15
- 近2年:-17
- 近3年:-36.62
- 成立来:-28.1
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7190
- 0.7190
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.7136
- 0.7136
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7100
- 0.7100
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6966
- 0.6966
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6969
- 0.6969
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6886
- 0.6886
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6844
- 0.6844
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6959
- 0.6959
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7005
- 0.7005
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6943
- 0.6943
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6840
- 0.6840
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6867
- 0.6867
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6689
- 0.6689
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6782
- 0.6782
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6745
- 0.6745
- -3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7012
- 0.7012
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7003
- 0.7003
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6902
- 0.6902
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6741
- 0.6741
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6868
- 0.6868
- -3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7109
- 0.7109
- -3.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7365
- 0.7365
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7381
- 0.7381
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7556
- 0.7556
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7314
- 0.7314
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7257
- 0.7257
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7159
- 0.7159
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7078
- 0.7078
- 3.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6830
- 0.6830
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6719
- 0.6719
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6840
- 0.6840
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6801
- 0.6801
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6823
- 0.6823
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6913
- 0.6913
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6845
- 0.6845
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6746
- 0.6746
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6816
- 0.6816
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6805
- 0.6805
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6715
- 0.6715
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6625
- 0.6625
- 3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.47%
- -1.99%
- -0.55%
- 11.33%
- 14.37%
- 0.95%
- -17.75%
- -39.06%
- ---
- -31.71%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3018|4126
- 4323|4599
- 3425|4578
- 1310|4524
- 1460|4393
- 3062|4120
- 2379|3445
- 2034|2550
- ---|851
- ---
- 31↓
- 588↓
- 583↓
- 17↓
- 56↑
- 109↓
- 44↓
- 47↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
- 基金代码010296
- 基金简称万家互联互通中国优势A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年10月19日
- 成立日期/规模2020年11月04日 / 8.116亿份
- 资产规模2.71亿元(截止至:2024年09月30日)
- 份额规模4.0235亿份(截止至:2024年09月30日)
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人尹航
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 在中国资本市场对外开放的进程中,内地与境外股票市场交易互联互通机制为中国A股市场全球化带来重要机遇,人民币资产的国际影响力与吸引力日渐提升。海外投资者通过互联互通机制投资A股市场的股票池,能够反映国际资本所关注的来自中国的投资机会。在此背景下,本基金以内地与境外股票市场交易互联互通机制下海外投资者可以投资的A股为主要投资对象,以量化选股策略为基础,结合组合优化策略,选取并持有具有全球竞争优势的中国优势上市公司股票构成投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健的增值。 (1)量化选股策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 4)技术面因子 技术面因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、流动性、资金流向、换手率等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 5)市场预期因子 市场预期因子包括:分析师对估值、成长等财务指标的预期,以及预期的变化等。 (2)组合优化策略 1)控制组合风险 本基金将充分保证持股数量在一定的水平,通过分散化权重降低组合集中度风险。 2)减少交易成本 本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本。其中,组合调整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的冲击成本。本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 3)组合优化及调整 本基金将综合考虑市场变化、预期回报、预期风险以及交易成本等因素,对选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 (3)存托凭证投资策略对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券和可交换债券估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券、可交换债券,获取稳健的投资回报。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 7、金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 8、信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 9、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -23,001,401.85
- -39,449,600.73
- -0.09
- -14.65%
- -12.67%
- -177,779,117.68
- -0.43
- 251,815,054.47
- 0.61
- -39.47%
- 2023-12-31
- -64,480,918.71
- -61,688,567.85
- -0.13
- -15.73%
- -16.08%
- -170,900,871.67
- -0.38
- 314,862,471.64
- 0.69
- -30.69%
- 2023-06-30
- 25,170,528.63
- 24,413,551.46
- 0.05
- 5.63%
- 5.80%
- -90,277,918.44
- -0.19
- 423,711,118.50
- 0.87
- -12.62%
- 2022-12-31
- -172,987,656.54
- -168,450,224.06
- -0.30
- -33.72%
- -25.59%
- -124,880,735.07
- -0.24
- 437,166,674.53
- 0.83
- -17.41%
- 2023-12-31
- -64,480,918.71
- -61,688,567.85
- -0.13
- -15.73%
- -16.08%
- -170,900,871.67
- -0.38
- 314,862,471.64
- 0.69
- -30.69%
- 2023-06-30
- 25,170,528.63
- 24,413,551.46
- 0.05
- 5.63%
- 5.80%
- -90,277,918.44
- -0.19
- 423,711,118.50
- 0.87
- -12.62%
- 2022-12-31
- -172,987,656.54
- -168,450,224.06
- -0.30
- -33.72%
- -25.59%
- -124,880,735.07
- -0.24
- 437,166,674.53
- 0.83
- -17.41%
- 2022-06-30
- -131,616,700.46
- -127,036,889.79
- -0.22
- -24.26%
- -18.50%
- -87,787,543.03
- -0.16
- 503,920,634.74
- 0.90
- -9.54%
- 2022-12-31
- -172,987,656.54
- -168,450,224.06
- -0.30
- -33.72%
- -25.59%
- -124,880,735.07
- -0.24
- 437,166,674.53
- 0.83
- -17.41%
- 2022-06-30
- -131,616,700.46
- -127,036,889.79
- -0.22
- -24.26%
- -18.50%
- -87,787,543.03
- -0.16
- 503,920,634.74
- 0.90
- -9.54%
- 2021-12-31
- 65,299,601.37
- -28,309,147.33
- -0.03
- -2.99%
- -0.42%
- 35,724,462.40
- 0.06
- 683,503,658.14
- 1.11
- 11.00%
- 2021-06-30
- 46,585,760.31
- 19,456,816.49
- 0.02
- 1.78%
- 6.06%
- 38,581,568.18
- 0.04
- 1,026,455,381.35
- 1.18
- 18.22%
- 2021-12-31
- 65,299,601.37
- -28,309,147.33
- -0.03
- -2.99%
- -0.42%
- 35,724,462.40
- 0.06
- 683,503,658.14
- 1.11
- 11.00%
- 2021-06-30
- 46,585,760.31
- 19,456,816.49
- 0.02
- 1.78%
- 6.06%
- 38,581,568.18
- 0.04
- 1,026,455,381.35
- 1.18
- 18.22%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 89.59%
- 0.47%
- 5.47%
- 2.97
- 2024-06-30
- 93.59%
- ---
- 7.12%
- 2.76
- 2024-03-31
- 93.15%
- 1.18%
- 6.90%
- 3.02
- 2023-12-31
- 91.44%
- 1.55%
- 5.75%
- 3.48
- 2023-09-30
- 94.53%
- 2.29%
- 5.00%
- 3.85
- 2023-06-30
- 94.26%
- 1.03%
- 5.46%
- 4.72
- 2023-03-31
- 94.05%
- 1.09%
- 6.59%
- 4.65
- 2022-12-31
- 94.52%
- 1.63%
- 9.90%
- 4.84
- 2022-09-30
- 86.53%
- ---
- 7.15%
- 4.68
- 2022-06-30
- 93.91%
- 1.76%
- 4.73%
- 5.57
- 2022-03-31
- 92.06%
- ---
- 9.40%
- 5.55
- 2021-12-31
- 93.08%
- 4.81%
- 2.57%
- 7.48
- 2021-09-30
- 93.59%
- 3.63%
- 2.76%
- 8.55
- 2021-06-30
- 94.14%
- ---
- 6.15%
- 11.45
- 2021-03-31
- 90.92%
- ---
- 5.90%
- 12.33
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入!最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元!ETF市场迎来投资热潮,这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安!又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍!中证A500ETF太火爆! | 10-25
- 最新!“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露!这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声!继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争! | 10-25