创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国金量化多策略混合 (005443)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.1993
  • 最新净值1.1839
  • 累计净值1.2781
  • 今年来：5.18
  • 近1周：-2.22
  • 近1月：-0.6
  • 近3月：13.72
  • 近6月：7.82
  • 近1年：1.87
  • 近2年：7.87
  • 近3年：16.04
  • 成立来：28.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.1839
  • 1.2781
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1820
  • 1.2762
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1818
  • 1.2760
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2157
  • 1.3099
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2161
  • 1.3103
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2108
  • 1.3050
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2086
  • 1.3028
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2132
  • 1.3074
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2237
  • 1.3179
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2359
  • 1.3301
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2289
  • 1.3231
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2413
  • 1.3355
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2434
  • 1.3376
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2553
  • 1.3495
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2168
  • 1.3110
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2215
  • 1.3157
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1964
  • 1.2906
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1817
  • 1.2759
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1806
  • 1.2748
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1778
  • 1.2720
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1858
  • 1.2800
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1989
  • 1.2931
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1910
  • 1.2852
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1833
  • 1.2775
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1975
  • 1.2917
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1909
  • 1.2851
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1818
  • 1.2760
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1757
  • 1.2699
  • 2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1464
  • 1.2406
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1615
  • 1.2557
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1652
  • 1.2594
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1921
  • 1.2863
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1725
  • 1.2667
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2038
  • 1.2980
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1904
  • 1.2846
  • -7.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2809
  • 1.3751
  • 5.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2192
  • 1.3134
  • 8.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1276
  • 1.2218
  • 3.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0866
  • 1.1808
  • 3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0494
  • 1.1436
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.99%
  • -2.59%
  • -0.76%
  • 13.66%
  • 4.92%
  • 1.95%
  • 6.96%
  • 16.23%
  • 67.45%
  • 28.07%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 866|2266
  • 1870|2326
  • 840|2320
  • 957|2304
  • 598|2282
  • 1122|2250
  • 286|2121
  • 46|1966
  • 207|1718
  • ---
  • 94↓
  • 691↓
  • 412↓
  • 36↓
  • 42↓
  • 125↓
  • 39↓
  • 6↓
  • 11↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005443
  • 基金简称国金量化多策略A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年01月08日
  • 成立日期/规模2018年02月01日 / 4.255亿份
  • 资产规模7.48亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模6.1377亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国金基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人马芳、姚加红
  • 成立以来分红每份累计0.09元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。 量化选股模型 (1)多因子选股策略 本基金股票部分的构建主要采用Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业绩基准的回报。 (2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布进行套利操作。 (3)事件驱动套利策略 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带来的超额投资回报。 (4)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -109,988,074.84
  • -29,378,971.93
  • -0.02
  • -1.52%
  • -5.35%
  • 46,928,190.90
  • 0.07
  • 764,098,090.83
  • 1.07
  • 15.47%
  • 2023-12-31
  • -40,918,314.36
  • -95,325,070.89
  • -0.08
  • -6.55%
  • 0.13%
  • 243,532,745.64
  • 0.13
  • 2,183,189,629.06
  • 1.13
  • 21.99%
  • 2023-06-30
  • 49,911,871.15
  • 23,583,566.81
  • 0.03
  • 2.53%
  • 5.24%
  • 216,685,778.98
  • 0.18
  • 1,414,090,384.37
  • 1.18
  • 28.21%
  • 2022-12-31
  • 1,331,380.99
  • 4,652,471.21
  • 0.04
  • 3.71%
  • 6.39%
  • 49,064,862.27
  • 0.10
  • 550,512,835.84
  • 1.12
  • 21.83%
  • 2023-12-31
  • -40,918,314.36
  • -95,325,070.89
  • -0.08
  • -6.55%
  • 0.13%
  • 243,532,745.64
  • 0.13
  • 2,183,189,629.06
  • 1.13
  • 21.99%
  • 2023-06-30
  • 49,911,871.15
  • 23,583,566.81
  • 0.03
  • 2.53%
  • 5.24%
  • 216,685,778.98
  • 0.18
  • 1,414,090,384.37
  • 1.18
  • 28.21%
  • 2022-12-31
  • 1,331,380.99
  • 4,652,471.21
  • 0.04
  • 3.71%
  • 6.39%
  • 49,064,862.27
  • 0.10
  • 550,512,835.84
  • 1.12
  • 21.83%
  • 2022-06-30
  • 1,909,347.11
  • 2,104,881.09
  • 0.04
  • 4.12%
  • 4.28%
  • 8,985,762.40
  • 0.18
  • 60,316,423.86
  • 1.19
  • 19.41%
  • 2022-12-31
  • 1,331,380.99
  • 4,652,471.21
  • 0.04
  • 3.71%
  • 6.39%
  • 49,064,862.27
  • 0.10
  • 550,512,835.84
  • 1.12
  • 21.83%
  • 2022-06-30
  • 1,909,347.11
  • 2,104,881.09
  • 0.04
  • 4.12%
  • 4.28%
  • 8,985,762.40
  • 0.18
  • 60,316,423.86
  • 1.19
  • 19.41%
  • 2021-12-31
  • 9,598,661.40
  • 9,417,523.77
  • 0.17
  • 16.25%
  • 16.07%
  • 5,087,337.20
  • 0.14
  • 42,728,968.57
  • 1.15
  • 14.51%
  • 2021-06-30
  • 5,641,452.42
  • 5,796,041.42
  • 0.08
  • 8.30%
  • 9.14%
  • 2,416,249.35
  • 0.05
  • 51,070,195.32
  • 1.08
  • 7.68%
  • 2021-12-31
  • 9,598,661.40
  • 9,417,523.77
  • 0.17
  • 16.25%
  • 16.07%
  • 5,087,337.20
  • 0.14
  • 42,728,968.57
  • 1.15
  • 14.51%
  • 2021-06-30
  • 5,641,452.42
  • 5,796,041.42
  • 0.08
  • 8.30%
  • 9.14%
  • 2,416,249.35
  • 0.05
  • 51,070,195.32
  • 1.08
  • 7.68%
  • 2020-12-31
  • 25,944,412.29
  • 23,774,659.19
  • 0.14
  • 15.92%
  • 19.36%
  • -3,180,082.69
  • -0.03
  • 108,744,432.40
  • 0.99
  • -1.34%
  • 2020-06-30
  • -2,417,501.98
  • -2,103,535.60
  • -0.01
  • -1.27%
  • -0.33%
  • -35,310,641.20
  • -0.20
  • 141,968,734.79
  • 0.82
  • -17.61%
  • 2020-12-31
  • 25,944,412.29
  • 23,774,659.19
  • 0.14
  • 15.92%
  • 19.36%
  • -3,180,082.69
  • -0.03
  • 108,744,432.40
  • 0.99
  • -1.34%
  • 2020-06-30
  • -2,417,501.98
  • -2,103,535.60
  • -0.01
  • -1.27%
  • -0.33%
  • -35,310,641.20
  • -0.20
  • 141,968,734.79
  • 0.82
  • -17.61%
  • 2019-12-31
  • 13,655,770.78
  • 30,546,965.50
  • 0.10
  • 12.27%
  • 12.75%
  • -46,548,337.21
  • -0.19
  • 201,264,779.83
  • 0.83
  • -17.34%
  • 2019-06-30
  • 13,475,906.00
  • 28,731,092.67
  • 0.09
  • 10.58%
  • 10.90%
  • -63,204,553.40
  • -0.20
  • 259,663,180.81
  • 0.81
  • -18.70%
  • 2019-12-31
  • 13,655,770.78
  • 30,546,965.50
  • 0.10
  • 12.27%
  • 12.75%
  • -46,548,337.21
  • -0.19
  • 201,264,779.83
  • 0.83
  • -17.34%
  • 2019-06-30
  • 13,475,906.00
  • 28,731,092.67
  • 0.09
  • 10.58%
  • 10.90%
  • -63,204,553.40
  • -0.20
  • 259,663,180.81
  • 0.81
  • -18.70%
  • 2018-12-31
  • -90,078,866.25
  • -104,008,400.58
  • -0.27
  • -30.55%
  • -26.69%
  • -93,840,248.64
  • -0.27
  • 257,723,667.02
  • 0.73
  • -26.69%
  • 2018-06-30
  • -31,282,717.14
  • -53,638,895.55
  • -0.13
  • -13.46%
  • -13.14%
  • -51,651,202.57
  • -0.13
  • 341,542,647.08
  • 0.87
  • -13.14%
  • 2018-12-31
  • -90,078,866.25
  • -104,008,400.58
  • -0.27
  • -30.55%
  • -26.69%
  • -93,840,248.64
  • -0.27
  • 257,723,667.02
  • 0.73
  • -26.69%
  • 2018-06-30
  • -31,282,717.14
  • -53,638,895.55
  • -0.13
  • -13.46%
  • -13.14%
  • -51,651,202.57
  • -0.13
  • 341,542,647.08
  • 0.87
  • -13.14%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 92.26%
  • ---
  • 10.90%
  • 14.33
  • 2024-03-31
  • 92.79%
  • ---
  • 7.22%
  • 35.45
  • 2023-12-31
  • 93.03%
  • ---
  • 9.30%
  • 40.69
  • 2023-09-30
  • 92.35%
  • ---
  • 7.82%
  • 52.99
  • 2023-06-30
  • 92.68%
  • ---
  • 7.45%
  • 20.84
  • 2023-03-31
  • 91.68%
  • ---
  • 7.19%
  • 10.17
  • 2022-12-31
  • 87.29%
  • ---
  • 16.05%
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 87.89%
  • ---
  • 10.08%
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 84.11%
  • 3.84%
  • 7.36%
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 64.10%
  • 6.03%
  • 7.93%
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 57.38%
  • 7.03%
  • 26.27%
  • 0.43
  • 2021-09-30
  • 63.57%
  • 2.45%
  • 15.64%
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 78.97%
  • ---
  • 15.72%
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 82.00%
  • ---
  • 12.35%
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 85.25%
  • 0.46%
  • 16.42%
  • 1.09
  • 2020-09-30
  • 86.79%
  • 0.37%
  • 14.73%
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 92.48%
  • 0.84%
  • 34.38%
  • 1.42
  • 2020-03-31
  • 92.08%
  • 0.44%
  • 8.75%
  • 1.62
  • 2019-12-31
  • 87.02%
  • 0.37%
  • 15.66%
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 80.25%
  • ---
  • 18.62%
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 87.98%
  • ---
  • 14.71%
  • 2.60
  • 2019-03-31
  • 65.45%
  • ---
  • 35.57%
  • 2.87
  • 2018-12-31
  • 80.39%
  • ---
  • 12.70%
  • 2.58
  • 2018-09-30
  • 89.99%
  • ---
  • 10.89%
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 90.07%
  • ---
  • 11.06%
  • 3.42
  • 2018-03-31
  • 86.69%
  • 0.04%
  • 11.47%
  • 4.14

基金实时行情

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