创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
国泰君安中证500指数增强A (014155)
盘中最新估值(2024-11-19)
- 最新净值1.0001
- 累计净值1.0001
- 今年来：14.11
- 近1周：-4.53
- 近1月：6.02
- 近3月：25.37
- 近6月：11.09
- 近1年：9.25
- 近2年：7.35
- 近3年：
- 成立来：0.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 1.0001
- 1.0001
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9842
- 0.9842
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9969
- 0.9969
- -2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0195
- 1.0195
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0480
- 1.0480
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0476
- 1.0476
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0587
- 1.0587
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0390
- 1.0390
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0424
- 1.0424
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0199
- 1.0199
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0183
- 1.0183
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9895
- 0.9895
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9707
- 0.9707
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9893
- 0.9893
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9795
- 0.9795
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9715
- 0.9715
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9846
- 0.9846
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9710
- 0.9710
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9593
- 0.9593
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9648
- 0.9648
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9629
- 0.9629
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9576
- 0.9576
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9433
- 0.9433
- 3.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9137
- 0.9137
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9212
- 0.9212
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9220
- 0.9220
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9433
- 0.9433
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9221
- 0.9221
- -3.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9562
- 0.9562
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9572
- 0.9572
- -7.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0333
- 1.0333
- 6.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9664
- 0.9664
- 9.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8806
- 0.8806
- 5.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8383
- 0.8383
- 3.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8071
- 0.8071
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8010
- 0.8010
- 3.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.7710
- 0.7710
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.7705
- 0.7705
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.7733
- 0.7733
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.7604
- 0.7604
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 10.79%
- 2.94%
- 20.31%
- 23.35%
- 12.10%
- 11.28%
- 8.46%
- ---
- ---
- -2.90%
- 12.29%
- 1.89%
- 21.49%
- 22.24%
- 15.82%
- 12.67%
- 7.13%
- -16.76%
- 23.87%
- ---
- 1523|2572
- 684|3144
- 1436|3101
- 1271|3004
- 1636|2809
- 1404|2436
- 922|1962
- ---|1498
- ---|794
- ---
- 3↓
- 601↑
- 29↓
- 95↓
- 48↓
- 4↑
- 17↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码014155
- 基金简称国泰君安中证500指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月01日
- 成立日期/规模2021年12月15日 / 11.607亿份
- 资产规模12.82亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模13.2682亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人上海银行
- 基金经理人胡崇海、邓雅琨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券(包括存托凭证)、备选成份券(包括存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1)行业配置 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比,尽量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。 2)个股选择 本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合,而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离度。 A、股票池的建立 考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根(选股的范围),本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念,模型训练和投资组合管理模型覆盖的股票较广,基本上能覆盖市场上六成以上的股票,但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要求,一般情况下会剔除如下股票:上市时间较短的41 次新股;在过去一段时间流动性和规模综合排名市场排名相对靠后;被交易所标注ST、即将退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查或者出具警示函等高风险的股票;根据市场政策变化,主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。 B、选股策略 本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主,多因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频交易数据相关因子以及互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层面,以人工智能选股模型为核心,并基于股票市场的高噪音和时序性的特征,构建多维度阿尔法预测模型。在投资组合层面,均严格控制其相对于基准指数在市场主要风险因子的风险暴露程度,通过配套的风险模型和组合优化模型得到不同调仓频率的投资组合,并在基金中进行相对均衡的配置。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -29,034,365.76
- -69,747,328.49
- -0.05
- -5.91%
- -5.00%
- -227,879,133.71
- -0.17
- 1,133,762,053.00
- 0.83
- -16.74%
- 2023-12-31
- -52,630,033.87
- -60,810,436.69
- -0.05
- -5.62%
- -2.60%
- -186,950,050.52
- -0.12
- 1,326,165,057.77
- 0.88
- -12.36%
- 2023-06-30
- 43,144,501.39
- 47,592,421.11
- 0.05
- 5.13%
- 6.40%
- -47,418,330.02
- -0.04
- 1,064,788,800.49
- 0.96
- -4.26%
- 2022-12-31
- -58,980,579.81
- -82,898,773.21
- -0.11
- -11.72%
- -11.34%
- -85,805,614.26
- -0.10
- 770,119,749.37
- 0.90
- -10.02%
- 2023-12-31
- -52,630,033.87
- -60,810,436.69
- -0.05
- -5.62%
- -2.60%
- -186,950,050.52
- -0.12
- 1,326,165,057.77
- 0.88
- -12.36%
- 2023-06-30
- 43,144,501.39
- 47,592,421.11
- 0.05
- 5.13%
- 6.40%
- -47,418,330.02
- -0.04
- 1,064,788,800.49
- 0.96
- -4.26%
- 2022-12-31
- -58,980,579.81
- -82,898,773.21
- -0.11
- -11.72%
- -11.34%
- -85,805,614.26
- -0.10
- 770,119,749.37
- 0.90
- -10.02%
- 2022-06-30
- -36,158,453.33
- -29,188,009.56
- -0.04
- -4.27%
- -4.44%
- -42,247,289.34
- -0.05
- 852,283,570.47
- 0.97
- -3.02%
- 2022-12-31
- -58,980,579.81
- -82,898,773.21
- -0.11
- -11.72%
- -11.34%
- -85,805,614.26
- -0.10
- 770,119,749.37
- 0.90
- -10.02%
- 2022-06-30
- -36,158,453.33
- -29,188,009.56
- -0.04
- -4.27%
- -4.44%
- -42,247,289.34
- -0.05
- 852,283,570.47
- 0.97
- -3.02%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.73%
- ---
- 8.07%
- 18.08
- 2024-06-30
- 92.42%
- ---
- 7.38%
- 16.36
- 2024-03-31
- 93.30%
- ---
- 7.51%
- 19.48
- 2023-12-31
- 94.04%
- ---
- 13.58%
- 22.67
- 2023-09-30
- 93.14%
- ---
- 6.21%
- 20.25
- 2023-06-30
- 92.37%
- ---
- 6.73%
- 16.43
- 2023-03-31
- 92.48%
- ---
- 7.49%
- 16.73
- 2022-12-31
- 92.93%
- ---
- 7.10%
- 12.51
- 2022-09-30
- 92.15%
- ---
- 7.68%
- 10.66
- 2022-06-30
- 91.81%
- ---
- 7.63%
- 13.00
- 2022-03-31
- 91.67%
- ---
- 8.43%
- 10.44
基金实时行情
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