创业板指
2245.5
-10
-0.44%
深证成指
10713.6
-42.97
-0.4%
上证指数
3378.81
14.83
0.44%
恒生指数
19746.3
196.03
1%
长城创业板指数增强C (006928)
盘中最新估值(2024-12-03)
1.6277- 最新净值1.6277
- 累计净值1.6277
- 今年来：13.54
- 近1周：5.29
- 近1月：5.33
- 近3月：41.28
- 近6月：19.66
- 近1年：12.34
- 近2年：-16.92
- 近3年：-39.42
- 成立来：87.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-03
- 1.6277
- 1.6277
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.6344
- 1.6344
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.6053
- 1.6053
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.5625
- 1.5625
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.5892
- 1.5892
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.5459
- 1.5459
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.5605
- 1.5605
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.5644
- 1.5644
- -4.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.6305
- 1.6305
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.6346
- 1.6346
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.6252
- 1.6252
- 2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.5786
- 1.5786
- -2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.6220
- 1.6220
- -3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.6790
- 1.6790
- -3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.7331
- 1.7331
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.7163
- 1.7163
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.7155
- 1.7155
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.6704
- 1.6704
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.6907
- 1.6907
- 3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.6409
- 1.6409
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.6529
- 1.6529
- 3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.5899
- 1.5899
- 2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.5454
- 1.5454
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.5754
- 1.5754
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.5643
- 1.5643
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.5816
- 1.5816
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.6177
- 1.6177
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.6217
- 1.6217
- 3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.5744
- 1.5744
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.6005
- 1.6005
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.6052
- 1.6052
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.5905
- 1.5905
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.5771
- 1.5771
- 7.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.4715
- 1.4715
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.4727
- 1.4727
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.5015
- 1.5015
- -2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.5460
- 1.5460
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.5109
- 1.5109
- -4.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.5843
- 1.5843
- -3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.6349
- 1.6349
- -9.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.98%
- 2.61%
- 1.50%
- 40.10%
- 17.78%
- 11.34%
- -16.62%
- -40.87%
- 32.37%
- 84.67%
- 12.71%
- 1.73%
- 0.96%
- 26.08%
- 13.75%
- 10.92%
- 2.03%
- -16.43%
- 25.79%
- ---
- 1383|2560
- 712|3257
- 1037|3150
- 550|3044
- 844|2867
- 1279|2494
- 1641|1987
- 1384|1546
- 343|830
- ---
- 193↑
- 2119↑
- 1358↑
- 55↑
- 60↑
- 177↑
- 31↑
- 3↑
- 33↑
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码006928
- 基金简称长城创业板指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2019年01月29日
- 成立日期/规模2019年01月29日 / --
- 资产规模7.56亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.8333亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人雷俊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的创业板指数(价格)
- 投资目标以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、股票(含存托凭证)组合构建 对指数投资部分,结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,运用成熟的量化技术模型,采用抽样复制的方法,在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动态刻画指数风格特征,构建风格中性和行业中性的投资组合,从而实现对指数的紧密跟踪。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 对主动投资部分,本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于A股上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。 多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息,包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等;市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据,包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等;预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。 多因子模型在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。 3、股票(含存托凭证)组合调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。 (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,增强组合收益 4、债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 多头套期保值策略 本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,增强指数。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -87,648,792.74
- -69,329,141.62
- -0.15
- -11.31%
- -10.51%
- 98,865,023.78
- 0.21
- 590,767,552.61
- 1.28
- 47.64%
- 2023-12-31
- -185,746,422.62
- -183,560,770.12
- -0.46
- -27.66%
- -24.91%
- 182,426,251.74
- 0.40
- 649,664,185.16
- 1.43
- 64.97%
- 2023-06-30
- -75,128,399.53
- -73,562,996.40
- -0.20
- -11.08%
- -11.32%
- 270,947,919.45
- 0.66
- 698,328,783.42
- 1.69
- 94.83%
- 2022-12-31
- -84,121,662.44
- -151,184,831.80
- -0.54
- -25.79%
- -26.32%
- 309,199,158.58
- 0.85
- 690,872,478.34
- 1.91
- 119.71%
- 2023-12-31
- -185,746,422.62
- -183,560,770.12
- -0.46
- -27.66%
- -24.91%
- 182,426,251.74
- 0.40
- 649,664,185.16
- 1.43
- 64.97%
- 2023-06-30
- -75,128,399.53
- -73,562,996.40
- -0.20
- -11.08%
- -11.32%
- 270,947,919.45
- 0.66
- 698,328,783.42
- 1.69
- 94.83%
- 2022-12-31
- -84,121,662.44
- -151,184,831.80
- -0.54
- -25.79%
- -26.32%
- 309,199,158.58
- 0.85
- 690,872,478.34
- 1.91
- 119.71%
- 2022-06-30
- -66,474,463.16
- -45,131,137.48
- -0.17
- -7.83%
- -10.67%
- 222,037,539.14
- 0.91
- 567,293,281.10
- 2.31
- 166.35%
- 2022-12-31
- -84,121,662.44
- -151,184,831.80
- -0.54
- -25.79%
- -26.32%
- 309,199,158.58
- 0.85
- 690,872,478.34
- 1.91
- 119.71%
- 2022-06-30
- -66,474,463.16
- -45,131,137.48
- -0.17
- -7.83%
- -10.67%
- 222,037,539.14
- 0.91
- 567,293,281.10
- 2.31
- 166.35%
- 2021-12-31
- 111,897,551.20
- 86,088,955.34
- 0.44
- 17.87%
- 12.06%
- 198,205,323.87
- 1.13
- 454,803,068.85
- 2.59
- 198.18%
- 2021-06-30
- 52,949,195.79
- 91,557,300.82
- 0.45
- 19.43%
- 17.80%
- 130,553,635.26
- 0.78
- 454,178,900.40
- 2.72
- 213.44%
- 2021-12-31
- 111,897,551.20
- 86,088,955.34
- 0.44
- 17.87%
- 12.06%
- 198,205,323.87
- 1.13
- 454,803,068.85
- 2.59
- 198.18%
- 2021-06-30
- 52,949,195.79
- 91,557,300.82
- 0.45
- 19.43%
- 17.80%
- 130,553,635.26
- 0.78
- 454,178,900.40
- 2.72
- 213.44%
- 2020-12-31
- 51,570,249.90
- 136,093,660.50
- 0.75
- 38.07%
- 79.75%
- 96,947,015.25
- 0.47
- 477,123,094.61
- 2.31
- 166.09%
- 2020-06-30
- 15,248,879.31
- 46,424,404.89
- 0.54
- 33.70%
- 50.12%
- 43,152,780.98
- 0.31
- 270,566,268.05
- 1.93
- 122.23%
- 2020-12-31
- 51,570,249.90
- 136,093,660.50
- 0.75
- 38.07%
- 79.75%
- 96,947,015.25
- 0.47
- 477,123,094.61
- 2.31
- 166.09%
- 2020-06-30
- 15,248,879.31
- 46,424,404.89
- 0.54
- 33.70%
- 50.12%
- 43,152,780.98
- 0.31
- 270,566,268.05
- 1.93
- 122.23%
- 2019-12-31
- 3,927,487.31
- 4,188,021.04
- 0.24
- 20.74%
- 48.03%
- 2,010,626.06
- 0.11
- 22,971,895.58
- 1.29
- 48.03%
- 2019-06-30
- 948,517.82
- -195,789.18
- -0.01
- -1.16%
- 22.65%
- -1,006,983.11
- -0.05
- 21,000,249.26
- 1.07
- 22.65%
- 2019-12-31
- 3,927,487.31
- 4,188,021.04
- 0.24
- 20.74%
- 48.03%
- 2,010,626.06
- 0.11
- 22,971,895.58
- 1.29
- 48.03%
- 2019-06-30
- 948,517.82
- -195,789.18
- -0.01
- -1.16%
- 22.65%
- -1,006,983.11
- -0.05
- 21,000,249.26
- 1.07
- 22.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.90%
- 2.81%
- 2.94%
- 14.27
- 2024-06-30
- 94.40%
- 2.41%
- 3.71%
- 10.53
- 2024-03-31
- 90.51%
- 2.40%
- 12.98%
- 10.92
- 2023-12-31
- 94.12%
- 1.44%
- 5.04%
- 11.62
- 2023-09-30
- 94.87%
- 1.24%
- 5.32%
- 11.78
- 2023-06-30
- 94.85%
- 2.37%
- 3.32%
- 13.08
- 2023-03-31
- 93.99%
- 1.66%
- 4.58%
- 13.46
- 2022-12-31
- 93.67%
- 1.06%
- 5.53%
- 13.55
- 2022-09-30
- 93.84%
- 1.18%
- 5.58%
- 12.17
- 2022-06-30
- 93.43%
- 1.12%
- 6.72%
- 12.73
- 2022-03-31
- 93.23%
- 2.37%
- 4.79%
- 12.90
- 2021-12-31
- 92.20%
- 3.25%
- 4.28%
- 10.77
- 2021-09-30
- 92.23%
- 3.42%
- 4.10%
- 13.17
- 2021-06-30
- 91.53%
- 2.52%
- 7.54%
- 12.01
- 2021-03-31
- 91.62%
- 2.67%
- 7.16%
- 11.48
- 2020-12-31
- 93.83%
- 4.07%
- 2.79%
- 11.35
- 2020-09-30
- 94.45%
- 1.66%
- 4.04%
- 12.62
- 2020-06-30
- 92.87%
- 2.30%
- 6.23%
- 5.75
- 2020-03-31
- 94.31%
- 3.41%
- 2.71%
- 3.81
- 2019-12-31
- 93.95%
- 4.06%
- 4.29%
- 0.99
- 2019-09-30
- 94.65%
- 3.25%
- 3.71%
- 0.92
- 2019-06-30
- 94.71%
- 3.61%
- 2.27%
- 0.83
- 2019-03-31
- 94.65%
- ---
- 6.12%
- 0.96
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