创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

中信建投中证500增强C (006441)

  • 盘中最新估值(2024-11-15)

    1.4219
  • 最新净值1.4
  • 累计净值1.4
  • 今年来：7.62
  • 近1周：-3.21
  • 近1月：6.39
  • 近3月：22.59
  • 近6月：8.6
  • 近1年：5.44
  • 近2年：-2.74
  • 近3年：-13.79
  • 成立来：40

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-15
  • 1.4000
  • 1.4000
  • -1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4188
  • 1.4188
  • -2.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4528
  • 1.4528
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4508
  • 1.4508
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4579
  • 1.4579
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4464
  • 1.4464
  • -0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4549
  • 1.4549
  • 2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4245
  • 1.4245
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4228
  • 1.4228
  • 2.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3927
  • 1.3927
  • 1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3732
  • 1.3732
  • -0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3804
  • 1.3804
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3698
  • 1.3698
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3656
  • 1.3656
  • -1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3829
  • 1.3829
  • 1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3656
  • 1.3656
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3554
  • 1.3554
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3638
  • 1.3638
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3593
  • 1.3593
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3504
  • 1.3504
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3432
  • 1.3432
  • 3.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3024
  • 1.3024
  • -1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3159
  • 1.3159
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.3159
  • 1.3159
  • -2.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.3481
  • 1.3481
  • 2.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.3207
  • 1.3207
  • -3.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3631
  • 1.3631
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3626
  • 1.3626
  • -6.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4528
  • 1.4528
  • 6.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3687
  • 1.3687
  • 9.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2521
  • 1.2521
  • 4.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1954
  • 1.1954
  • 4.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1454
  • 1.1454
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1365
  • 1.1365
  • 4.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0911
  • 1.0911
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0934
  • 1.0934
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0987
  • 1.0987
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0842
  • 1.0842
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0833
  • 1.0833
  • -0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0918
  • 1.0918
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.97%
  • 1.67%
  • 19.22%
  • 19.94%
  • 8.30%
  • 7.06%
  • -0.61%
  • -17.06%
  • ---
  • 36.56%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 1914|2572
  • 1377|3144
  • 1536|3101
  • 1589|3004
  • 2155|2809
  • 1756|2436
  • 1289|1962
  • 810|1498
  • ---|794
  • ---
  • 71↓
  • 416↑
  • 67↓
  • 110↓
  • 35↓
  • 70↓
  • 17↓
  • 10↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码006441
  • 基金简称中信建投中证500增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年04月20日
  • 成立日期/规模2020年05月09日 / 2.724亿份
  • 资产规模1.80亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.3177亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人中信证券
  • 基金经理人王鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 2、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型和机器学习模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括价值、动量、成长、质量、分析师预期等几大类因子。采用机器学习模型对各类因子的效果进行建模与评价,对各类因子赋予不同的权重,并对股票组合进行综合评价,构建出投资组合。 公司将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金,在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略 对于债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 (1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态调整套期保值的期货头寸。 (3)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、可交换债券投资策略 可交换债券兼备股票与债券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可交换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可交换债券进行投资。 8、可转换债券投资策略 可转换债券的投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换债券同时具备普通股不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转换债券价格受到债券价值的有力支撑;当标的股票上涨时,可转换债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。本基金将基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,进行投资可转换债券投资,以达到控制风险,实现基金资产稳健增值的目的。 9、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -8,023,200.62
  • -17,530,096.48
  • -0.11
  • -8.49%
  • -8.42%
  • 29,320,397.30
  • 0.19
  • 182,470,905.12
  • 1.19
  • 19.14%
  • 2023-12-31
  • -15,978,383.92
  • -9,349,651.98
  • -0.06
  • -3.96%
  • -4.18%
  • 50,863,137.41
  • 0.29
  • 229,902,937.94
  • 1.30
  • 30.09%
  • 2023-06-30
  • 7,948,091.34
  • 12,768,318.93
  • 0.08
  • 5.44%
  • 5.13%
  • 78,948,820.03
  • 0.42
  • 265,632,584.08
  • 1.43
  • 42.73%
  • 2022-12-31
  • -62,845,945.72
  • -77,780,612.03
  • -0.40
  • -27.41%
  • -19.01%
  • 59,630,551.86
  • 0.36
  • 226,333,307.44
  • 1.36
  • 35.77%
  • 2023-12-31
  • -15,978,383.92
  • -9,349,651.98
  • -0.06
  • -3.96%
  • -4.18%
  • 50,863,137.41
  • 0.29
  • 229,902,937.94
  • 1.30
  • 30.09%
  • 2023-06-30
  • 7,948,091.34
  • 12,768,318.93
  • 0.08
  • 5.44%
  • 5.13%
  • 78,948,820.03
  • 0.42
  • 265,632,584.08
  • 1.43
  • 42.73%
  • 2022-12-31
  • -62,845,945.72
  • -77,780,612.03
  • -0.40
  • -27.41%
  • -19.01%
  • 59,630,551.86
  • 0.36
  • 226,333,307.44
  • 1.36
  • 35.77%
  • 2022-06-30
  • -60,546,895.54
  • -54,714,204.33
  • -0.24
  • -16.64%
  • -10.82%
  • 71,248,459.16
  • 0.39
  • 272,141,311.22
  • 1.50
  • 49.50%
  • 2022-12-31
  • -62,845,945.72
  • -77,780,612.03
  • -0.40
  • -27.41%
  • -19.01%
  • 59,630,551.86
  • 0.36
  • 226,333,307.44
  • 1.36
  • 35.77%
  • 2022-06-30
  • -60,546,895.54
  • -54,714,204.33
  • -0.24
  • -16.64%
  • -10.82%
  • 71,248,459.16
  • 0.39
  • 272,141,311.22
  • 1.50
  • 49.50%
  • 2021-12-31
  • 19,937,116.75
  • 21,823,192.34
  • 0.20
  • 12.62%
  • 28.67%
  • 148,961,209.28
  • 0.64
  • 390,497,569.13
  • 1.68
  • 67.63%
  • 2021-06-30
  • 6,551,110.70
  • 7,831,059.43
  • 0.22
  • 15.61%
  • 15.92%
  • 25,319,701.03
  • 0.50
  • 76,509,052.15
  • 1.51
  • 51.02%
  • 2021-12-31
  • 19,937,116.75
  • 21,823,192.34
  • 0.20
  • 12.62%
  • 28.67%
  • 148,961,209.28
  • 0.64
  • 390,497,569.13
  • 1.68
  • 67.63%
  • 2021-06-30
  • 6,551,110.70
  • 7,831,059.43
  • 0.22
  • 15.61%
  • 15.92%
  • 25,319,701.03
  • 0.50
  • 76,509,052.15
  • 1.51
  • 51.02%
  • 2020-12-31
  • 21,641,919.03
  • 23,989,622.01
  • 0.33
  • 28.37%
  • 30.28%
  • 13,540,509.81
  • 0.30
  • 58,260,124.12
  • 1.30
  • 30.28%
  • 2020-12-31
  • 21,641,919.03
  • 23,989,622.01
  • 0.33
  • 28.37%
  • 30.28%
  • 13,540,509.81
  • 0.30
  • 58,260,124.12
  • 1.30
  • 30.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.67%
  • ---
  • 8.42%
  • 3.45
  • 2024-06-30
  • 91.05%
  • ---
  • 9.14%
  • 3.32
  • 2024-03-31
  • 91.08%
  • ---
  • 9.14%
  • 3.72
  • 2023-12-31
  • 92.07%
  • 0.01%
  • 8.20%
  • 4.01
  • 2023-09-30
  • 92.01%
  • 0.03%
  • 8.20%
  • 4.19
  • 2023-06-30
  • 91.98%
  • ---
  • 8.31%
  • 4.71
  • 2023-03-31
  • 91.67%
  • 0.09%
  • 8.57%
  • 4.57
  • 2022-12-31
  • 93.50%
  • 0.08%
  • 6.65%
  • 4.46
  • 2022-09-30
  • 93.59%
  • 0.07%
  • 6.48%
  • 4.39
  • 2022-06-30
  • 94.77%
  • ---
  • 5.74%
  • 5.07
  • 2022-03-31
  • 94.71%
  • ---
  • 5.46%
  • 5.78
  • 2021-12-31
  • 94.05%
  • ---
  • 6.24%
  • 7.17
  • 2021-09-30
  • 90.75%
  • ---
  • 5.14%
  • 6.50
  • 2021-06-30
  • 93.90%
  • ---
  • 6.27%
  • 1.87
  • 2021-03-31
  • 94.45%
  • ---
  • 6.44%
  • 1.33
  • 2020-12-31
  • 94.41%
  • ---
  • 14.86%
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 93.14%
  • ---
  • 6.45%
  • 1.58

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