创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
景顺长城量化港股通股票 (006106)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.9331- 最新净值0.9567
- 累计净值0.9567
- 今年来：19.62
- 近1周：3.82
- 近1月：2.41
- 近3月：19.16
- 近6月：12.79
- 近1年：20.99
- 近2年：10.14
- 近3年：6.06
- 成立来：-4.33
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9567
- 0.9567
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9462
- 0.9462
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9487
- 0.9487
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9546
- 0.9546
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9325
- 0.9325
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9215
- 0.9215
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9277
- 0.9277
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9284
- 0.9284
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9183
- 0.9183
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9120
- 0.9120
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9104
- 0.9104
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9213
- 0.9213
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9045
- 0.9045
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9051
- 0.9051
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9071
- 0.9071
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9263
- 0.9263
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9297
- 0.9297
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9274
- 0.9274
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9219
- 0.9219
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9177
- 0.9177
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9174
- 0.9174
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9329
- 0.9329
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9342
- 0.9342
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9543
- 0.9543
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9636
- 0.9636
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9766
- 0.9766
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9511
- 0.9511
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9670
- 0.9670
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9512
- 0.9512
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9477
- 0.9477
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9397
- 0.9397
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9461
- 0.9461
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9582
- 0.9582
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9576
- 0.9576
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9555
- 0.9555
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9545
- 0.9545
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9655
- 0.9655
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9537
- 0.9537
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9481
- 0.9481
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9629
- 0.9629
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.77%
- 1.01%
- 0.96%
- 16.80%
- 10.36%
- 20.43%
- 7.72%
- 4.56%
- -5.78%
- -5.81%
- 6.31%
- -0.06%
- -3.00%
- 23.88%
- 9.45%
- 6.18%
- -7.50%
- -26.52%
- 33.71%
- ---
- 129|927
- 192|1001
- 91|994
- 696|983
- 374|967
- 104|919
- 124|820
- 45|679
- 319|359
- ---
- 6↑
- 6↑
- 39↑
- 23↓
- 1↓
- 9↓
- 10↓
- 2↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
- 基金代码006106
- 基金简称景顺长城量化港股通股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年05月13日
- 成立日期/规模2019年06月19日 / 2.223亿份
- 资产规模0.63亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.6563亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人周春泉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合,控制对市场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。 本基金的量化投资流程如下:首先,通过超额收益模型形成对上市公司的收益预测;其次,通过风险模型形成对上市公司的风险预测;再次,通过交易成本模型形成对上市公司的交易成本预测;最后,进行股票投资组合优化,主要通过最大化经风险和交易成本调整后的收益,确定股票投资组合中上市公司的最优权重。 (1)超额收益模型: 超额收益模型通过对公开数据和信息的全方面分析,借助量化方法将各种投资逻辑抽象成因子,找出估值和成长匹配度较好,运营效率高,公司治理规范,具有长期发展潜力的优质上市公司。这类优质上市公司的股价表现长期会好于其他上市公司。模型主要包括了估值、成长、盈利、企业质量、市场表现、投资者情绪等多几大类因子。以自下而上为主,自上而下为辅,在各种投资维度上对上市公司进行分析和筛选,形成对股票未来收益的预测。 具体而言,主要涵盖以下几个方面: 1)估值因子 估值因子主要包括市盈率、市净率、市销率、股息率等相关指标,从估值维度反映上市公司的投资价值。 2)成长因子 成长因子主要包括营业收入成长性、利润成长性等相关指标,从成长维度反映上市公司的投资价值。 3)盈利因子 盈利因子主要包括净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)等相关指标,从企业盈利维度反映上市公司的投资价值。 4)企业质量因子 企业质量因子主要包括经营效率、盈余质量等相关指标,从质量维度反映上市公司的投资价值。 5)市场表现因子 市场表现因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,主要包括中期的趋势类因子(12个月,24个月动量)和短期的反转类因子、资金流向等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 6)投资者情绪因子 市场情绪因子反映了市场参与者的投资意愿及预期,主要通过数量化工具量化市场各类投资者及分析师等对上市公司的预期。通过比较预期差,从投资者情绪维度找寻定价误差,反映上市公司的投资价值。 综合以上多个维度的信息,形成对上市公司的排序打分和收益预测。 超额收益模型的因子将根据市场的适应性进行定期的调整。该模型不断的通过研究上市公司的财务指标、股票市场表现、投资者行为、行业特性和最新学术研究成果等信息进行优化更新。 (2)风险模型 风险模型通过对市场结构的分析,预测各类风险因子的波动率和相关性特征,包括beta、规模、资产波动率、财务杠杆、流动性、行业集中度等,形成协方差矩阵,为股票投资组合的风险控制提供依据。风险模型形成对上市公司的风险预测。 (3)交易成本模型 交易成本模型根据上市公司的市场交易活跃度、流动性、波动率等微观结构数据,结合印花税、佣金等税费数据预测本基金的交易成本,追求有效控制基金的换手率。 量化投资是一个周而复始的过程,主要为定期通过对三大模型确定的股票投资组合的权重调整仓位和交易执行。与此同时,通过严谨的归因分析对股票投资组合的收益指标、风险指标及经调整的业绩指标进行比较分析,不断的改进相关模型。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 566,827.29
- 2,389,554.33
- 0.05
- 5.74%
- 5.13%
- -10,463,879.06
- -0.16
- 55,285,225.69
- 0.84
- -15.92%
- 2023-12-31
- 355,619.11
- -2,287,742.75
- -0.05
- -6.06%
- -8.81%
- -8,073,990.99
- -0.20
- 32,261,320.95
- 0.80
- -20.02%
- 2023-06-30
- 1,806,994.72
- 740,401.84
- 0.02
- 1.80%
- -0.47%
- -5,292,170.66
- -0.13
- 36,391,351.53
- 0.87
- -12.70%
- 2022-12-31
- -2,466,786.80
- -403,836.24
- -0.01
- -1.10%
- -1.88%
- -7,742,938.69
- -0.12
- 55,292,243.74
- 0.88
- -12.29%
- 2023-12-31
- 355,619.11
- -2,287,742.75
- -0.05
- -6.06%
- -8.81%
- -8,073,990.99
- -0.20
- 32,261,320.95
- 0.80
- -20.02%
- 2023-06-30
- 1,806,994.72
- 740,401.84
- 0.02
- 1.80%
- -0.47%
- -5,292,170.66
- -0.13
- 36,391,351.53
- 0.87
- -12.70%
- 2022-12-31
- -2,466,786.80
- -403,836.24
- -0.01
- -1.10%
- -1.88%
- -7,742,938.69
- -0.12
- 55,292,243.74
- 0.88
- -12.29%
- 2022-06-30
- -926,666.08
- 60,426.85
- 0.00
- 0.16%
- -1.36%
- -4,788,062.11
- -0.12
- 35,696,731.67
- 0.88
- -11.83%
- 2022-12-31
- -2,466,786.80
- -403,836.24
- -0.01
- -1.10%
- -1.88%
- -7,742,938.69
- -0.12
- 55,292,243.74
- 0.88
- -12.29%
- 2022-06-30
- -926,666.08
- 60,426.85
- 0.00
- 0.16%
- -1.36%
- -4,788,062.11
- -0.12
- 35,696,731.67
- 0.88
- -11.83%
- 2021-12-31
- -1,346,870.74
- -4,269,782.87
- -0.09
- -9.12%
- -9.62%
- -5,212,641.73
- -0.11
- 43,927,104.14
- 0.89
- -10.61%
- 2021-06-30
- 3,212,017.84
- 3,790,429.79
- 0.08
- 8.00%
- 7.77%
- 2,488,464.74
- 0.06
- 41,302,294.28
- 1.07
- 6.60%
- 2021-12-31
- -1,346,870.74
- -4,269,782.87
- -0.09
- -9.12%
- -9.62%
- -5,212,641.73
- -0.11
- 43,927,104.14
- 0.89
- -10.61%
- 2021-06-30
- 3,212,017.84
- 3,790,429.79
- 0.08
- 8.00%
- 7.77%
- 2,488,464.74
- 0.06
- 41,302,294.28
- 1.07
- 6.60%
- 2020-12-31
- 1,240,970.68
- -2,039,743.03
- -0.03
- -2.95%
- -2.67%
- -569,824.51
- -0.01
- 51,821,711.23
- 0.99
- -1.09%
- 2020-06-30
- -190,847.86
- -6,808,908.95
- -0.08
- -8.21%
- -7.80%
- -5,208,132.09
- -0.06
- 77,427,302.85
- 0.94
- -6.31%
- 2020-12-31
- 1,240,970.68
- -2,039,743.03
- -0.03
- -2.95%
- -2.67%
- -569,824.51
- -0.01
- 51,821,711.23
- 0.99
- -1.09%
- 2020-06-30
- -190,847.86
- -6,808,908.95
- -0.08
- -8.21%
- -7.80%
- -5,208,132.09
- -0.06
- 77,427,302.85
- 0.94
- -6.31%
- 2019-12-31
- -3,613,751.23
- 1,341,283.13
- 0.01
- 0.83%
- 1.62%
- -2,533,906.61
- -0.02
- 114,268,978.82
- 1.02
- 1.62%
- 2019-12-31
- -3,613,751.23
- 1,341,283.13
- 0.01
- 0.83%
- 1.62%
- -2,533,906.61
- -0.02
- 114,268,978.82
- 1.02
- 1.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.77%
- ---
- 13.02%
- 0.63
- 2024-06-30
- 86.63%
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