在股市交易中，什么是去均值过程估计？
时间：2022-10-13 10:25:13 阅读：47
在前一节中，我们假定 VAR（p）模型具有常数截距并且过程变量一般具有非零均值。请注意截距与均值并不是相同的数。事实上，假定过程是平稳的，我们可以写出∶
假设过程变量是去均值的,具有一个零截距,我们可以用不同的记号重新写出前面的推导。在这种情况下,我们可以把VAR过程重新写成下列形式:
由于截距项消失了,现在的模型只包含N个参数,少于之前的模型。如果均值未知,它可以单独地估计为:
前面建立的公式成立但存在某些明显的变化。我们将明确地写出这些公式，因为它们将在下一节中用到：
这个估计量是一致的且服从渐近正态分布。
现在我们把注意力转移到更大似然估计方法上来。
关键词：
上一篇： 对于林奇来说投资的艺术在于什么？
下一篇： 索罗斯的忠告——不要相信股评专家的话
